灰头鹦鹉是典型的攀禽，对趾型足，两趾向前两趾向后，适合抓握，鸟喙强劲有力，可以食用硬壳果。栖息于森林、棕榈树林、开阔的平原以及林地、农耕区等。通常成对或是小群体活动，主要的食物为水果、浆果、种子、坚果、花朵以及植物嫩芽等。它们对于胡桃、苹果、桃子和果园中的水果会造成相当严重的损害。

在繁殖季他们会组成4到6只左右的群体，在夜晚会聚集庞大的族群于栖息树木的附近；在某些地区他们有著季节性迁移的习性，会在不同的高度之间来回；平时相当吵杂，因此非常显而易见；他们有时候会和同属中的紫红头鹦鹉以及花头鹦鹉一起集结行动；飞行的技巧相当好，整群鹦鹉时常在树林间急转弯然后降落在最高的枝干上，飞行时会伴随刺耳的叫声。

在阿富汗和印度他们的繁殖季为3月到5月；在缅甸则是从1月到3月；他们大部份会寻找枯死树洞以及啄木鸟使用过的废弃树洞为筑巢地点；人工繁殖的灰蓝头鹦鹉繁殖季为4月，一次会产下3到5枚卵，孵化期为23天，幼鸟羽毛长成约7周，幼鸟在离巢後14天可以独立。